鞅

读的有点磕磕绊绊, 不过好在今天终于部分搞完了 (还有一些证明和例子没弄).

几点感受:

  1. 提炼直观很重要, 尤其是在一些边界条件上.
  2. 要敢于替换常量为任何变量...

随机微分方程

  • 这一章如果碰到不好理解的东西, 直接在脑子里进行一次差分即可.
  • np.cumprod 可以用来加速模拟, 很好用, 我以前居然只知道 cumsum. 类似地, pandas里也提供了此类 cum 前缀函数比如 cummin 和 cummax.
  • 也可以用 scipy.integrate 模块来做这个事情.